헤크만 2단계 표본 선택모형 이해하기 (2) 헤크만 모형 설명, 오차항과 식별변수, 검정방법 이해하기

헤크만 2단계 표본 선택모형 이해하기 (1) 사용하는 이유https://blog.naver.com/94hyungjun/221954180565오늘은 식별변수(identification variable; 도구변수)에 대해 알아볼텐데그 전에 우선 1단계 및 2단계 추정식에 있는 오차항(error term)에 관해 먼저 이야기해보자.1단계 추정식과2단계 추정식에 있는오차항이나 확률교란항(random disturbance)이라고도 하는 εi, μi를 행렬로서 나타내면 아래와 같다.여기서 두 오차항들은 이변량 정규분포(bivariate normality)를 따르고 있으며,표준편차는 각각 1과 σ이고, 상관계수는 ρ이다.표본선택편의 문제는 Ci=1(Ci*>0)이면서 ρ≠0임과 동시에 Zi가 관찰가능할 때 발생한다. 이 경..........

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