Newey-West estimator 설명 및 코드

Newey, W.K. and West, K.D., 1987. A Simple, Positive Semi-definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix, Econometrica, 55(3), pp.703-708. http://www.ssc.wisc.edu/~kwest/publications/1980/A%20Simple%20PSD%20HAC%20Covariance%20Matrix.pdf 회귀분석을 할 때 잔차 간의 이분산성(Heteroskedasticity)이나 자기상관(Autocorrelation)이 존재한다는 판단이 들 때 사용하는 추정치(Estimator)이다. 보통 회귀분석을 할 때 모든 잔차의 분산이 같고(등분산성; Homoskedasticity) 자기상관이 존재하지 않는다는 가정을 한다. 그러나 금융 데이터의 경우 대부분 저 가정들이 성립하지 않기 때문에 이러한 문제점을 해결하기 위해...

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