[3] 시스템트레이딩의 리스크

여태까지는 시스템트레이딩의 좋은점과 '존버' 말고 시스템트레이딩을 해야 하는 이유에 대해서 말씀드렸었는데요. 이번엔 반대로 리스크 또는 주의할 부분에 대해서 이야기하려고 합니다. 우선 수수료와 슬리피지에 대해서 말씀드리겠습니다. 수수료는 뭐 거래를 한 번이라도 해보신 분이라면 잘 아실겁니다. 진입, 청산 시 한 번씩 거래소에 수수료를 지불합니다. 수수료는 사실 존버만 해오셨던 분들에겐 큰 걸림돌은 아니었을거라고 생각합니다. 존버는 살 때 한 번, 팔 때 한 번만 지불하면 되었으니까요. 하지만 시스템트레이딩에서는 작은 시간프레임, 1, 3, 5분봉 등을 활용한 전략을 만들었을 땐 유의해야 할 부분입니다. 수수료를 포함하지 않고 백테스트를 했을 땐 엄청난 결과가 나오는 전략이라도 수수료를 넣었을 땐 오히려 마이너스가 되는 것이 많기 때문입니다. 슬리피지는 호가 수량이 부족해 더 불리한 가격에 체결되는 것을 말합니다. 시스템트레이딩 전략을 백테스트할 때는 기본적으론 이 슬리피지가 적용되지...