[국가별] 모멘텀 가치 스코어 + 시계열 모멘텀 전략 백테스트 해봄. (테일러, 두물머리, 팩터투자)

테일러에서 기본적으로 세팅 한 값은 아래와 같음. 기본 설정값 투자 시장 : 제공하는 국가들 시작 시점 : 2005/02~2022/11 거래비용:0.3% 최대 종목 수 : 30종목 리밸런싱 주기 : 3개월 정렬 기준 : 시가총액 높은 순 산업 : 전체 산업 팩터 설정 모멘텀 가치 스코어 상위 10~20% 3 / 6 / 12 개월 시계열 모멘텀 상위 10~20% 모멘텀 가치 스코어 모멘텀 가치 스코어 1. 영업현금흐름 > 0 → 우선 돈을 버는 기업이야. 2. PBR < 1.5 → 주가 대비 순자산은 1.5배 이하야. 1 이하는 싼 거지. 3. PER < 15 → 주가 수익 비율은 15 이하야. 1/15 = 6.66% 수익은 올리다는 거지. 4. 운전자본 > 장기부채 → 유동 자산이 부채 보다 적다는 거임. 5. 부채비율 <= 150% → 레버리지를 1.5배 이하로 활용한다는 거임. 6. 유동비율 <= 100% → 단기채무를 충당할 수 있는 비율을 뜻함 7. 시가총액 / R&D <= ...

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