K-Ratio : 모멘텀 효과를 측정하고 추세의 질을 평가하기 좋은 지표. (테일러, 두물머리)

아래의 자료를 참고하여 작성되었습니다. K 비율이 뭔지 궁금했는데 마침 알려주셔서 감사합니다!! 추세의 질을 따져보자... K-Ratio 모멘텀을 측정하는 방법은 다양하지만, 오늘은 K-Ratio 를 살펴보겠습니다. 아래는 이현열 님의 K-Rati... blog.naver.com K.Ratio로 측정한 모멘텀 효과 금융, 주식, 퀀트 투자에 대한 블로그입니다. 연구 결과 및 투자 결과를 정기적으로 업로드 합니다. henryquant.blogspot.com 모멘텀은 3가지로 구성된다. 상승률 변동성 최근의 추세 대부분의 논문에서 언급하고 측정하는 12개월 수익률은 1번 항목만 고려한 것이다. 샤프지수를 통한 모멘텀 측정은 1번과 2번을 동시에 측정한 것이다. (수익률/변동성) 하지만 단순한 표준편차를 활용하여 모멘텀의 변동성을 측정하기에는 한계가 있다. 3번 항목을 측정하기 위해 3개월 6개월 12개월 시계열 모멘텀 기법을 사용되곤 합니다. 그중 1,2,3번 항목을 모두 포함한 K-R...

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