예상손실/ VaR(Value at Risk)/ 대손충당금적립비율/ 신용위험(신용리스크)

예상손실에 대해 알아본다. 예상손실과 관련하여 VaR(Value at Risk)와 대손충당금적립비율과 신용위험(신용리스크)에 대해서도 알아본다. 한국은행에서 발간한 경제금융용어 700선을 공부하는 중이다. 예상손실 한국은행 경제금융용어 700선 예상손실은 현재 시점부터 일정 기간동안 발생할 것으로 예상되는 손실의 평균금액을 의미하며 일반적으로 자산별로 발생 가능한 손실액에 발생 확률을 곱하여 산출한다. 바젤 자본규제에서는 신용리스크로 인한 총손실을 99.9% 신뢰 수준에서 1년 동안 발생 가능한 최대 손실로 정의하고, 이를 대손충당금을 통해 대비하는 예상손실(EL; Expected Loss)과 자기자본으로 대비하는 예상외 손실(UL; Unexpected Loss)로 구분하여 관리하고 있다. 예상손실은 ‘부도시 익스포저(EAD; Exposure at Default) × 예상 부도율(PD; Probability of Default) × 부도시 손실률(LGD; Loss Given Defa...

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