퀀트 팩터 정리 및 전략(1)

1. 모멘텀은 6~12개월에서 가장 뚜렷하고 3~12개월의 어느기간에서도 일관되게 모멘텀효과가 나타남.2. 저베타+저변동성+모멘텀+(시가총액상위 + 배당률,배당성향)3. 주로 시가총액가중이 아닌 동일 비준포트폴리오 전략이 더 좋음. 리밸런싱의 의미는 자산의 저평가, 고평가에서 생긴다(회귀의 원칙에서 비롯된다.) 리밸런싱의 주요한 가치는 상관성 차이에도 있는듯 Volume VS Momentum처럼 상관성 낮은 팩터포트폴리오끼리는 리밸런싱이 유효할 수도?(4. 너무 급하게 생각말고 지금 아는 것만으로도 투자가 가능하다. 공격적인 퀀트전략을 주가지수ETF와 거의 동일한 MDD라고 보면 된다.5. 거래소의 엑셀 자료를 통해 퀀트 투자가 가..........

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