변동성 돌파 전략

자동매매봇, 퀀트매매에서 가장 유명하고 수익률이 높다고 평가받는 전략이 래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략입니다. 초록색 레벨에서 매수하고, 하늘색레벨(당일 종가 혹은 다음날 시가)에서 매도하는건데요. 초록색레벨 = 전일 종가 + ( 전일 고가 - 전일 저가 ) * k 입니다. k = 0.5~1 사이의 값을 주는데 저는 0.6으로 지정했습니다. 단순하게 특정 레벨을 넘으면 변동성과 힘이 큰것으로 보고 매수하여, 당일 종가에 바로 팔아버리는 단타전략입니다. 그리고 원래는 없지만 제가 손절하는 전략을 추가했습니다. 전일 저가와 초록색 레벨의 중간값 이하로 떨어지면 큰 손실을 막기 위하여 손절합니다. (거래수수료 미적용입니다.) 그리고 트레이딩뷰 전략의 고질적인 문제점이 있는데요. 원하는 가격에 매수나 매도를 하지 못합니다. (원하는 가격에 매수하는 전략들은 아마도 리페인팅되는 전략일 겁니다.) 이게 무슨말이냐면 항상 진입이나 청산을 봉이 마감되고나서 밖에 못합니다. 매수나 매도를 해야할 ...

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