이전 글에서 백테스트를 했는데 이머징 마켓이 너무 성적이 좋아서 오히려 분석에 방해가 되는 것 같다.https://blog.naver.com/eun9805/221857776193단순히 S&P 500과 미 장기국채만 가지고 다시 백테스트를 진행했다.CAGR은 8.78%로 이머징 마켓을 포함했을 때에 비해 많이 떨어졌다.MDD는 -17%로 이머징 마켓 포함했을 때보다 약간 좋아졌다.그래프로 봤을 때는 이렇다.2008년 경제 위기때 TLT로 갈아타면서 높은 수익률을 보이는 것이 인상적이다.2008년에도 오히려 수익이 많이 났다.세부 내역을 다시 살펴보면 이전과 거의 비슷하다.2008년 7월~2009년 4월까지 10개월간 TLT 로 투자 하여 S&P 500이 30프로 떨어질때 9.75%..........
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