https://blog.naver.com/eun9805/221928682189이전에 accelerating dual momentum을 수정해서 전략을 만들어서 백테스트를 했는데 잘못된 부분이 있어서 수정했다.잘못된 부분은, 월말에 종목의 모멘텀 지수를 보고 종목 매수를 한 다음에 그 다음달 수익률을 이용해서 계산을 했어야 하는데 해당월 수익률을 이용해서 계산을 했던 점이다. (무슨 얘긴지 모르면 그냥 넘어가도 된다. 계산식이 틀렸다는 얘기니까.)수정해서 다시 만든 그래프는 다음과 같다.CAGR 10.5%MDD -27.2%이전 백테스트에 비해 실망스러운 결과인데, 지난번거 하면서도 이상하게 너무 성적이 좋다고 생각은 했다.아무튼 문제는 알아서 수정은 했으나, 투자 전략..........
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