지난 이틀간 나스닥의 폭락이 있었습니다. 게다가 나스닥의 하락을 헤지하기 위해, 음의 상관관계를 가진다고 알려져 있던 장기 채권을 보유하고 있었는데 헤지는 커녕 같이 하락해 버린거죠.좌측은 나스닥 100 차트, 우측은 미국 장기 채권 차트입니다.9월 3일 목요일에 나스닥이 4.92% 하락할 때 채권은 0.68% 상승하면서 약간 헤지해주는 것 처럼 보이지만 9월 4일에는 나스닥이 2.13% 하락하는동안 채권은 오히려 2.52% 하락해서 더 크게 하락 했네요.지난주에 올렸던 글처럼, 장기 채권의 투자 매력도가 떨어져서 계좌의 절반은 모멘텀으로 투자를 하기로 해서 채권 비중을 낮추고 나스닥 비중을 올리는 리밸런싱을 해뒀습니다.잘된 점..........
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