포트폴리오 구성 종목 간 상관관계의 중요성

포트폴리오와 상관관계 포트폴리오 위험 분산을 하는 방법은 여러 종류의 자산(주식, 채권, 원자재, 금, 부동산 등)으로 구성하는 방법도 있지만, 부득이 한 종류의 자산에만 투자할 경우(특히 주식)에도 비체계적 위험을 상쇄시킬 수 있는 방법이 있다. 바로, 상관관계가 낮은 종목을 묶어 포트폴리오를 구성하는 것이다. 자산 배분을 해야하는 이유 ↓ https://blog.naver.com/ghi9717/222183395320 상관계수 상관관계는 -1~1 사이의 상관계수를 통해 나타내진다. A와 B의 상관계수가 -1이라는 의미는 서로 반대방향으로 움직인다는 의미이고, 상관계수가 1이라는 의미는 서로 같은 방향으로 움직인다는 의미이다. 상관계수가 0이라면, A와 B 사..........

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