오늘의 금융지식 축척: 듀레이션 듀레이션(duration)이란 채권에서 발생하는 현금흐름의 가중평균만기로 투자 자금의 평균회수기간을 의미한다. 듀레이션은 채권의 현금흐름 발생 기간(t)에 각 시점 현금흐름의 현재가치가 채권 가격에서 차지하는 비중을 가중치로 곱하여 산출한다. 채권의 발행만기는 최종 현금흐름 시점을 나타내는 데 비해 듀레이션은 만기 이전에 발생하는 모든 현금흐름을 감안한 평균회수기간이기 때문에 만기 이전에 현금흐름이 발생하는 이표채 권의 듀레이션은 항상 채권의 발행만기보다 짧다. 할인채의 경우 현금흐름이 만기시점에 한 번만 존재하므로 듀레이션과 만기가 같다. 듀레이션은 채권의 만기, 표면금리, 만..........
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