[Stochastic-ML] #6 Weiner Process & Brownian Motion

#Weiner #Process #Brownian #Motion #화공공대생 안녕하세요. 화공공대생입니다. 이전에 Random Walk에 대해서 잠시 다뤘습니다. 이 Weiner process는 해당 과정의 확장판으로 보시면 되겠습니다. 여기서 중요한 성질이 나오게되는데, 분산은 시간과 관려이 있다는 것입니다. 이는 나중에 Brownian motion과 연관이 되어 Stochastic Diffrential Equation을 만드는데 도움을 줍니다. Weiner Process 다음과 같은 과정이 있다고 보겠습니다. X1은 (-1 or 1)을 말하게되고 Delta x는 한번 얼마나 이동하는지에 대한 것을 의미하게 됩니다. 여기서 우측으로 이동할 확률을 p로 보면, 반대로 이동할 확률은 1-p로 보겠습니다. 그러면 E(X)에 대해서..........

원문링크 : [Stochastic-ML] #6 Weiner Process & Brownian Motion