26. 멀티팩터 전략의 MDD를 줄이는 방법

멀티팩터 전략이란? 멀티팩터 전략이란 주가의 수익률에 영향이 있는 서로 다른 팩터 (Factor)를 조합해 그에 기반하여 종목을 추출한 후 미리 리밸런싱 규칙 (예: 매월 1일 1회, 매년 4월 1일 1회...)에 따라 운용하는 전략을 말합니다. 예를 들어, 기업이 벌어들인 순이익 대비 시가총액을 나타내는 PER은 낮을수록 저평가 평가되어 있다고 여겨집니다. 따라서, PER이 낮은 저평가된 기업은 PER이 높은 고평가된 기업보다 역사적으로 수익률이 높다고 알려져 있습니다. 이와 비슷한 논리로 기업의 자본 대비 시가총액을 나타내는 PBR이 낮은 저평가된 주식도 그에 반대되는 주식보다 역사적으로 수익률이 높다고 알려져 있고, 기업의 수익성을..........

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