최적화는 항상 이율배반인가?

최적화란 수익률을 위한 작업만은 아니다. 최대손실폭(MDD)을 줄이는 것 또한 최적화다. 그런데 수익률을 최적화 하다 보면 MDD가 커지고, MDD 최적화를 하다 보면 수익률이 작아진다. 일반적으로 이렇게 된다고 믿고 있는데, 이 글에서는 항상 그런 것은 아니라는 걸 보이려 한다. 다시 말해 MDD를 줄이면서 수익률을 높이는 방법을 설명한다. 이번에 소개하는 최적화 방법 중 처음 공개하는 것이 많이 있다. 따라서 다른 사람이 쓴 퀀트 전략 글이나 책에서는 아래의 내용을 찾아볼 수 없다. 왜냐하면 퀀트 전략책은 있지만 퀀트 전략 최적화를 다루는 책이 없기 때문이다. 예를 들어 "기본적인 전략에서 5~6 가지 최적화 과정을 거치면 수..........

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