팩터 올림픽 - 2021년 4분기

세 줄 요약 1. 2021년은 중간 정도의 팩터 성과를 나타낸 한 해였다. 2. 밸류, 퀄리티 및 저변동성 팩터들이 (+) 수익률을 창출했다. 3. 모멘텀과 사이즈는 (-) 성과를 보였다. 들어가기에 앞서 이 연구는 잘 알려진 5개의 팩터들의 연간 성과를 10년간 추적한 결과를 제시하고 있다. 구체적으로 말하자면, 학술 연구를 통해 시장 사이클과 자산군 전반에 걸쳐 초과 수익률(+)의 존재를 뒷받침하는 팩터만 제시하려고 한다. Q. 팩터란 무엇인가요? A. 어떤 주식이 많이 오를까? 투자자라면 누구나 품고 있는 이 고민에서 팩터가 시작했다고 할 수 있는데요, 역사 속 많은 투자 전문가들은 수익률이 좋은, 잘 나가는 주식들의 공통점을 탐구하기 시..........

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