미국채 장단기 금리 차(역전) - 경기침체 시그널, 채권수익률(bond yield)

2022년 7월 14일 오후 3시 텔레그램에 올린 '미국채 장단기 금리 차(역전)'이 시사하는 바(경기침체), 채권가격과 채권수익률의 관계에 대해 정리했습니다. 미국 채권 장단기 금리차, 채권수익률(본드 일드) 등에 대해 기사에서 떠드는 데 해당 내용을 잘 모르는 분들에게 이번 포스팅이 도움되었으면 합니다. 저도 채권 투자를 하진 않아서 이런 내용을 기사로만 봤지 잘은 몰랐는데 15년 만에 장단기 금리 차가 발생하여 경기침체 시그널이 완성되자 알아볼 필요가 있어서 스터디했습니다. 미국 연방준비은행(FRED) https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y 음영 처리된 부분은 미국 경기 침체를 나타냅니다. 미국 연방준비은행(FRED)에서 미국채 10년물 채권 - 2년물 채권 차트를 확인할 수 있습니다. 2000년 이후 차트를 보면 1) 2000년 4월(IT 버블) >> 2001년 경기침체 2) 2006년~2007년(서브프라임 모기지) >> 2008년 경기침체...

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