내재변동성을 통한 옵션시스템 (선물옵션 자동매매)

내재변동성을 이용해서 옵션시스템을 만들어봤다. 옵션시스템이니 당연히 선물에서도 적용가능하다. <일반적인 선물 시스템들의 문제점> 1.내재변동성이 없다. 옵션의 가격을 결정하는것은 내재변동성이 90프로 이상을 차지한다. 가격이 갑자기 급락했더라도 내재변동성이 떨어지지 않으면 다시 그 갭을 메우는것과 같은 원리다. 손절선 건들여서 손절했위 다시 원래방향으로 튀어오르며 날아가버리는 것을 보며 안타까움을 한번이라도 느껴본 트레이더라면 공감할 것이다. 그 원인은 바로 내재변동성에 있는 것이다. 2.과최적화의 문제 내재변동성이 없는 선물옵션시스템은 이평선 캔들패턴등의 조합으로 만들어진 추세시스템이고 과최적화를 통해 백테스팅 성과만 높여서 그럴듯하게 보이게 해놓은것이 대부분이다. 그러하다보니 이러한 시스템들은 특정시장에서는 깡통나기 쉽다. 예스스탁에 올라온 시스템중에서도 등록전과 등록후 성과가 전혀다른 시스템이 대부분이라는 것은 다들 잘 알고 있으리라. 3.양매도장에서의 문제 옵션은 선물지수를 ...

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