KODEX200 시스템트레이딩(폭락장 피하기)

#폭락장 #주식매수타이밍 #시스템트레이딩 #주식 #KODEX200 #코덱스200 VaR(Value at Risk)를 수식으로 작성하였다. 자세한 작성방법은 https://blog.naver.com/jaeeon1215/221893113116 펀드의 VaR(Value at Risk 산정 방법) 펀드의 VaR 산정시에는 아래 세가지 방법 중 하나를 사용한다.(델타노말 / 역사적 / 몬테카를로)* 구체... blog.naver.com 위 블로그를 참조하였으며, 표준정규분포를 이용하여 신뢰도 95%수준(1.65)를 적용하여 시스템으로 만들었다. 개별종목은 표준편차가 클 수 있기 때문에 KODEX200 ETF종목을 적용하였으며, 일간 차트로 적용하였다. 전제 자산을 배분시 안전자산에 85%를 넣고 위험자산에 15%를 넣었을 때 블랙스완같은 긑 위험을 피할 수 있게끔 설정하였으며, 추가로 표준정규분포 적용하여 지표가 15이하로 내려갈때에 주식을 매입하는 방식으로 했다. 진입타이밍이란게 그 기간이...

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