시스템트레이딩에서의 MDD란?

#시스템트레이딩 #MDD #최대손실폭 최대손실폭 (MDD) 자동시스템을 평가하는데 있어서 큰 비중을 차지하고 있는 것이 최대손실폭. MDD입니다. 최대손실폭이란 과거 시뮬레이션차트에서 가장 안 좋은 시점에 거래를 시작했을 때 가장 큰 손실을 볼 수 있는 금액입니다. 예를 들면 N일 수익이 20만원. N+1일 수익이 -10만원. N+2일 수익이 -20만원. N+3일 수익이 10만원. N+4일 수익이 -50만원 N+5일 수익이 200만원 이라면 최대손실폭 MDD 구간은 N+1일에서 N+4일까지이고 최대손실폭 MDD는 -70만원이 될 것 입니다. 다음은 자동시스템을 2006년 1월 1일부터 시뮬레이션 했을 때 손익 그래프입니다. 위 손익 그래프에서 내가 가장 안 좋은 시점에 거래를 시작했을 때 발생할 수 있는 손실을 최대손실폭이라고 보면 됩니다. 위 그래프에서는 파란색 화살표된 곳에서 거래를 시작했다면 검은색화살표가 표시된 곳에서 가장 많은 손실이 발생합니다. 그 손실액이 최대손실폭이 됩...

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