비트코인참조시스템 12개 코인 포트폴리오에 대한 켈리비율 구하기(예스트레이더코인 차트쉐어 업로드!! 일주일간 무료 체험 가능!!)

문제확인 현재는 비트코인참조시스템의 투자비율을 92%로 하고 있습니다만 다소 욕심부린 것일 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. 다행히 지금까지 운좋게도 수익나고 있긴 합니다. 그러나 원래 켈리비율대로 하는게 맞습니다. 잠시나마 시스템성능보고서에 나타난 수익곡선에 취해서 켈리비율을 간과하고 있었던 것 같습니다. 첨부파일 비트코인참조시스템+포트폴리오+성과분석.xlsx 파일 다운로드 위 엑셀파일은 저번에 올린 것에서 켈리비율을 추가시킨 것입니다. 엑셀파일의 포트폴리오상에서 보면 3월20일과 3월27일에 해당하는 주에 각각 -6%, -9%씩 연달아 얻어터지는 구간이 있습니다. 물론 그 전후로 16%, 25%씩 수익이 나는 구간도 있으나 2주간 -16%에 달하는 손실이 나타나게 된다면 계좌뿐만아니라 멘탈까지 밤탱이가 수도 있습니다. 그렇게 되면 시스템트레이딩에 대한 회의감이 들 수도 있습니다. 물론 위의 엑셀파일역시 지나간 과거의 데이터일 수 있겠으나, 앞으로도 안나오리라는 법은 없습니다. 문...