[주식] 무손절이 좋고 짧은 손절이 성과를 악화시키는가

메트릭스튜디오는 아주 재미있는 책입니다. 읽다가 흥미로운 부분이 있어서 여러분과 나누려고 가져왔어오.

(참고자료 : https://www.intelliquant.co.kr/article/55 손절매는 의미가 있는가) 문병로 교수님 책 [메트릭 스튜디오] 손절매 파트의 전략성과 일부입니다. 책 본문과 참고자료의 수치는 다르지만 10%이하의 짧은 손절매로 성과가 악화되는 내용입니다.

책 본문 내용은 어떤 전략의 연평균성과가 손절폭이 2.5%일 때 50%수익률이고, 손절폭이 늘어 날 때 성과가 서서히 증가하다가 17.5%손절폭일 때 64.2%로 가장 높고 무손절이 58.9% 수익률을 준다는 내용입니다. (참고자료와 수치가 다릅니다) 해당 책 본문에는 구체적인 전략이 서술되어 있지는 않은데 2000년부터 11년.....

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