신용위험(신용리스크)

한국은행에서 발행하고 2020년 업데이트 된 경제용어 시리즈. [경제용어]ㅅ#71 - 신용위험(신용리스크) mikael_seegen, 출처 Unsplash 채권·채무관계에서 채무자의 채무불이행, 이행거부 또는 신용도 하락 등으로 인해 손실일 발생할 가능성을 의미한다. 바젤 자본규제에서는 주어진 신뢰 수준(99.9%)에서 일정 기간(1년) 이내에 발생할 수 있는 최대 손실을 총손실로 정의하고 있다. 총손실은 VaR(Value ar Risk)로 산출하며 예상손실(EL; Expected Loss)과 예상외 손실(UL; Unexpected Loss)로 구분하여 관리되고 있다. 바젤 자본규제 상 예상손실을 현재 시점에서 통상 1년 이내에 발생할 것으로 예상되는 평균 손실금액으로 '부도시 익스포저(EAD; Exposure At Default) X 예상 부도율(PD; Probability of Default) X 부도시 손실률(LGD; Loss Given Default)'의 산식을 이용해 산출...

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