Python으로 주식 알파 찾기, Open-to-Close 전략 수행 With Backtrader 백테스팅

Python으로 주식 알파 찾기라는 거창한 제목을 썼지만 사실 알파라기 보다 이런 것은 어떨까? 하는 생각으로 시작하는 글입니다. 수행하고자 하는 전략은 Open-to-Close 전략입니다. 간략히 설명하면 KOSPI 상장 종목 중 시가총액 상위 200개 중 전일 종가 대비 당일 종가가 제일 하락한 순서대로 10종목을 골라내어 다음날 Open Price(시가)에 사서 Close Price(종가)에 파는 전략입니다. 이 전략의 가정은 '하루의 10% 이상씩 부지기수로 왔다갔다 하는 기업이 아니라, 어느정도 규모를 갖춘 우량 기업이라면 큰 하락폭을 보고 다시 오를 것이라는 사람들의 심리에 힘입어 다음날 종가에는 어느정도 가격이 회복할 것이다.' 입니다. 이와 같은 전략이 과연 통하는지 국내주식시장에서 201..

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