Python으로 Larry Williams의 변동성 돌파 전략 백테스팅 - 1 / 비트코인 / 가상화폐 자동매매

이번 포스팅은 래리 윌리엄스(Larry Williams)의 변동성 돌파 전략을 백테스팅 하는 과정을 담아보겠습니다. 전략을 사용할 마켓은 가상화폐(비트코인)입니다. 먼저 변동성 돌파 전략에 대해 알아보겠습니다. 이 전략에 대해서 알아보는 제일 좋은 방법은 강환국님의 유튜브를 보는 것이라고 생각합니다만 간단히 설명드리자면 코인의 현재가격이 오늘 시가 + Range * K의 합보다 크면 매수하고 다음날 시가에 매도하는 전략입니다. 여기서 Range는 전일 고가 - 전일 저가이며 K는 0.5를 사용하는 것이 좋다고 하시지만 고정적으로 K를 0.5로 설정하는 것이 아니라 마켓 상황에 따라 달리 두는 것이 더 유연한 방법 같습니다. 그럼 언제 매수하는지 예를 들어 확인해보겠습니다. 2020-03-01 리플의 현재..

원문링크 : Python으로 Larry Williams의 변동성 돌파 전략 백테스팅 - 1 / 비트코인 / 가상화폐 자동매매