Python으로 Larry Williams의 변동성 돌파 전략 백테스팅 - 2 / 비트코인 / 가상화폐 자동매매

이전글에 이어서 백테스팅을 진행해보겠습니다. 이 포스팅에서는 백테스팅 패키지(zipline, backtrader 등)을 사용하지 않고 간단하게나마 직접 구현해보겠습니다. 먼저 BackTest 클래스에 필요한 변수들을 보겠습니다. class VolatilityBackTest(object): def __init__(self, hourly_data, daily_data, start_cash): self.hourly_data = hourly_data # 시간단위 데이터 self.daily_data = daily_data # 일단위 데이터 self.position = None # 진입 포지션 self.start_cash = start_cash # 초기 현금 자산 self.cash = self.start_cash ..

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