Python으로 비트코인 승률 67% 전략, 역추세 전략 , RSI(2) 백테스팅 구현 - 2

지난글에 이어 RSI(2)를 이용한 역추세 전략을 보완할 수 있는 일종의 장치를 조금 넣어보고 수정한 코드입니다. 무엇을 추가할까 생각할 때 제일 먼저 생각난게 1. 손절라인 지난 전략은 당일 종가가 5일 이평선을 넘을 때만 매도하므로 매수한 이후 지구 멘틀까지 떨어져도 절대 팔지 않습니다. 그러니 매도 조건에 해당할 때까지(물려 있는 기간) 다른데 투자하지 못하므로 이또한 다른 투자기회를 잃어버리는 손실입니다. 또 전략의 원리 자체가 큰 폭락 이후 반등을 기대하는 방식입니다. 반대로 말하면 반등이 없다면 끝없는 하락이 이어질 수도 있기에 나와야된다고 생각해 손절라인을 넣었습니다. 너무 길지도, 짧지도 않게 매수후 1.5% 떨어질 때 무조건 청산 합니다. 사실 그 수치가 1.5이어야 한다하는 특별한 이유..

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