베가 헤지를 바닐라 풋 매도 대신 스프레드로 한다면

풋을 매도하는 대신에 스프레드 거래를 한다면, 즉 풋을 매도하면서 동시에 deep OTM 풋을 매수한다면 어떤 차이가 있을까?베가헤지를 위해 90 행사가의 풋을 매도하는 경우와 / 90풋 매도 + 80풋 매수 두 가지를 생각해보자만기는 Dec20로 가정하고비슷한 규모로 베가 숏을 하기 위해서는 스프레드의 경우 대략 3배를 더 거래해야 한다. 행사가에 따라 다르겠지만 암튼 바닐라 매도 대비 많이 해야함(90풋 100랏을 매도했다면 스프레드는 90풋 300랏 매도 + 80풋 300랏을 매수)deep otm쪽이 델타가 적을테니 크로스 델타 거래가 늘어나고수취할 수 있는 옵션 프리미엄은 많은 대신 수수료나 각종 비용이 더 든다.추후에 포지션 조정을 할..........

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