백테스트의 허상

평소처럼 시가 + k (고-저) 돌파시 매수 / 시가 - k (고 -저) 하향돌파시 청산 스타일로 전략을 구성해본다.대상은 금 레버리지 ETF / ETN우상향 할것 같은 느낌을 준다.주황선은 바이앤홀드계산해 볼 것도 없이 트레이딩 전략이든 단순한 바이앤홀드든 큰 차이가 없다.테스트 기간동안 금 가격은 계속 강세였기 때문에 추세를 오래 붙들도록 세팅할 수록 잘 나올 뿐이지 대상을 크게 오버퍼폼하는 것 같진 않다. 금 뿐만 아니라 미국 지수들도 비슷한 결과가 나옴자산배분 전략들이 세부적으로 살펴보면 추세를 오래 붙들고 있는 경우가 많은데, 미국지수들이 왜 자산배분 전략에 잘 어울리는지 수긍이 가는 부분이다....

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