WTI 레버리지 ETN 양방향 돌파 전략 - MDD 160% 케이스

https://blog.naver.com/juun41/221944060507위 전략을 계속 운용했다고 가정할 경우, 3&4월도 대단했지만 5월에도 어마무시한 결과를 보여주었다. 단리운용 수익인데 최대 400%에 달했으니... 그야말로 어마어마한 퍼포먼스였는데일단 매매 중지가 걸린 날이 많아 매매하지 못한 날이 많았다.롱이 잡히면 숏은 안들어가도록 되면서 휩쏘를 피하려고 의도했는데거래정지 되거나 단일가매매로 바뀌면서 롱 진입이 없었다.동시에 숏은 너무 잦은 매매를 했고, 거기에 추가로...한번은 일중 가격폭이 너무 크게 나와서 시가 - k * (전고-전저)를 하면 0보다 작게 나올 때도 있었다...청산을 죽어도 안하게 된다는 뜻인데... 생각지도..........

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