변동성 돌파 전략은 꼭 시가를 기준으로 삼아야 하는가에 대해

내가 좋아하는 전략은 시가+k(전고-전저) 를 기준으로 삼는 돌파전략이다. 전략이 단순하고 파라미터가 적고 코딩하기 쉬운 등 시스템 트레이딩에 쓰기에 적당해서 마음에 든다.그런데 왜 꼭 시가를 기준으로 해야 할까?종가를 기준으로 하면 안될까? 아니면 장 한가운데인 12시 경은 안되고?요즘처럼 갭에서 움직이는 폭이 너무 큰 경우에는 이미 한참 올라간 주가를 기준으로 삼고 거기에 더 많은 상승을 해야 진입을 하기에 전략을 운용할 때에 답답함을 느낄 수 있다. 그리고 요즘들어 추세추종의 본질은 무엇일까에 대해서도 생각이 많은데, 그 와중에 꼭 시가를 기준으로 삼아야 하는 의문이 들기도 했다. 그래서 구상해본게1) 시..........

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