모든 투자전략은 결국 변동성에 대한 익스포져인가

https://blog.naver.com/juun41/221999117480주가가 K 이상이면 1주 매수 & K 이하이면 1주 매도하는 극단적인 전략을 쓴다면, 이는 K를 Strike로 하는 Straddle과 비슷하다.이런 관점에서 주가가 상승할 때마다 수량을 늘리고 하락할때 줄이는 추세추종 스타일의 전략은 옵션의 양매수 or 양매수 전략의 조합을 복제하는 것과 비슷하다고 할 수 있다.6월 말 들어서 시스템 트레이딩을 하는 이웃 블로거들 중에 전략이 부진한 경우를 종종 봤는데 대체로 추세추종 스타일인 것으로 예상한다. 이는 6월 중순부터 볼과 skew가 슬슬 눕는것과 관련이 깊다고 생각한다.그래도 올해 전반적으로는 추세추종 전략에 우호적인 시장이었는데 알..........

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