VIX term structure 역전 시그널과 추세추종의 결합

VIX를 활용한 전략을 연구하다보니 든 생각인데,미국 VIX이긴 하지만 단기볼이 잔뜩 긴장하고 term structure가 역전되면 전세계의 투자심리가 위축되기 마련이다.VIX가 롱포지션을 잡기 시작할 때에는 Long방향 추세추종 시그널을 거르는게 어떨까,하는 생각이 들었다.전체적인 퍼포먼스는 큰 차이 없었지만 draw down이 좀 더 낮아짐개인 자금으로 VIX 거래할 여유는 없지만.. 예상외로 유용하게 쓸 수 있을듯?좀 더 파고들어봐야지...

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