ELS 헤지운용이 겪는 문제점과 대응방안에 대하여 (2)

https://blog.naver.com/juun41/222144822405위 글의 연장선상에서 쓰는 글이다.해결방안으로 아래와 같은 주제를 다뤘는데, - 바나(vanna)를 선방영하여 델타를 보정- 추세추종 전략- 주가 급락시기에 롱베가 (내지는 롱감마) 프로파일 생성전략 마련위 사례들은 트레이딩의 관점으로 해결방안을 제시한 것 같다.애초에 트레이더에게 부담을 주지 않도록 시스템 관점에서 해결방안을 마련한다면 어떤 것들이 있을까?최근 시니어 퀀트와 얘기하면서 나온 얘기를 두서없이 정리해본다.1. 주가 급락할 때의 Value 변화가 적게 셋업주가가 급변하면서 ELS Value의 변화가 크게 나온다는 것은 델타든 베가든간에 그릭의 변화가 상당히 커진..........

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