Q. Binary Option Pricing (바이너리 옵션 가격책정)

Quant Interview (출처 : Quantian Tweeter)Q - GME 바이너리 콜옵션을 구입하고 싶어하는 고객이 있다. 만기는 무기한이며, 주가가 $1,000 이상 도달하면 $1,000 을 주는 옵션이다. 이 옵션의 Quote를 찍는다면 얼마가 적정한가? 또 bid/ask spread는 얼마나 되어야 할까?A - 이 옵션은 GME 주식을 매수한 다음 $1,000 GTC limit order 매도주문을 거는 것으로 복제가 가능하다. (GTC : Good 'til canceled, 취소하기까지 계속 효력이 있는 주문) 주식 현물과 별 다를게 없으므로 호가 역시 주식과 동일하다 할 수 있다. mid는 현재 주가수준, bid/ask는 현재 주가의 bid/ask에 영업마진 겸 운영리스크를 감안하여 +@를 붙이는 정도..........

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