Q. Flat Vanna Position 의 예를 들면?

Quant Interview https://blog.naver.com/juun41/222069991265예전부터 포스팅하려고 운을 띄워둔건데 한참을 안쓰다가 누군가 댓글 달아놓은 것을 보고 이제야 작성한다ㅎㅎㅎㅎQ - 운용하고 있는 전략에 Volatility의 단기 Term structure가 상승하는 것에 베팅하는 전략을 추가하기로 했다고 치자. 단기 롱베가 & 장기 숏베가를 구축하려 하는데, 동시에 바나를 가능한 뉴트럴하게 세팅하고자 한다 (Flat Vanna position)이러한 옵션 포지션을 구축하려면 어떻게 해야 할까?A - 베가를 단기 롱 & 장기 숏으로 만드는 전형적인 포지션은 단기옵션은 매수하고, 장기옵션은 매도하는 것이다. 단기 옵션에 단기 베가가 있고, 장기..........

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