암호화폐의 오버나잇 분석 2차 (추세/역추세 필터링)

Time Frame은 1H 캔들 지난 포스팅의 오버나잇 시간대 + 추세/역추세 여부의 간단한 필터링만 해보니, 수익률 무엇... 대략 x12만배 (약 1250만 %)의 수익이 나옴ㅋㅋㅋㅋ 복리로 계산해서 그렇다. 로그수익률은 대략 1200% 수준 특이한 것은 캔들별 수익률을 종가 to 종가로 계산하느냐, 시가 to 종가로 계산하느냐에 따라 차이가 크게 벌어졌다. 파란선은 종가 to 종가 계산 주황선은 시가 to 종가로 계산 종가 to 다음봉 시가 수익률 누적인데... 데이터의 품질이 좀 의심스럽다. 비트코인이 아니라 이더리움도 비슷한 결과, 비슷한 현상이 보인다. 아무래도 정규시장 상품이 아니라 그런가 여러 시장의 캔들데이터를 한꺼번에 모아서 분석해야 할 듯 그리고 지난글에서 오버나잇 몇시간 했냐고 묻는 사람들이 있는데 데이터 관찰 기간과 시계열을 어떻게 셋업하느냐에 따라 매번 달라진다. 15시부터 다음날 10시까지가 베스트네 뭐네 큰 의미는 없다 생각...

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