ETF 트레이딩 시스템 근황

테이퍼링이고 헝다사태고 뭐고간에 내 포트는 별 영향을 받지 않았다. 매수신호가 실종되어서 개점휴업을 하고 있을뿐... 그리고 그와 별개로 코스닥 ETF 전략이 매우 부진하다. 월단위로 이렇게 연속으로 터지기 힘든데 말이다. 7월중에 잠깐 전고점 돌파한 시기도 있었지만 그러고 다시 고꾸라지고 말았다. 그리고 안타깝게도 앞의 2개 전략만 실운용이고 나머지는 tracking만 하고 있음...ㅎㅎㅎㅎ 아이고 부질없다 부질없어 간 그만보고 나머지도 테스트운용 시작해야겠다. CAGR 36%대에 MDD 4~5%인데 엄청 잘나오는 듯 보이지만 백테 결과가 이정도로 나오더라도 underwater 기간 자세히 살펴보면 두어달 고생하는 시기가 상당히 자주 나온다. 백테가 이정도면 실제 운용은 더 고생스러울 것이다. 어느 소형 헤지펀드 대표라는 분이 회사소개자료 보여준 적이 있는데 전략 40개 정도 돌리는 와중에 1/3정도가 하이리스크 전략이랍시고 추세추종 로직을 쓰고 있었고 나머지는 Market Mak...

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