퀀트의 원죄, Backtest overfitting

돌리고 있는 전략중에 하나. 운용을 중간에 끊어서 실제 손실은 -10% 정도 전략 하나당 서브전략 4~8개의 조합으로 만들고 있는데, 서브 중에 가장 퍼포먼스가 안좋은 것의 성과는 이렇다. 매수로직은 필터2개 + 특정가격 돌파 & 매도로직은 특정가격 하향돌파로 심플하게 만든 전략이다. 가장 오랜시간 공을 들였는데 올해 너무 허무하게 실패함. 잠시 회복하던 시기가 있긴 했지만 10월들어서 속수무책으로 손실을 봤음 이렇다보니 올 가을에는 다양한 다른 전략을 투입할 계획이었는데 자신감을 잃음... 전략을 단순히 많이 만들어서 central limit theo의 가호가 깃들기를 바라야 하는건가 아니면 내가 놓치는게 무언가 있을까 어렵네 어려워...

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