가장 잘 나온 백테스트 결과를 사용해서는 안되는 이유

https://xd529.medium.com/why-should-not-you-choose-parameters-by-grid-search-in-backtest-84d137684e5f Why should not you choose parameters by grid-search in backtest? Imagine you are going to choose parameters for your trading strategy and you use grid search with backtest to find the best parameter… xd529.medium.com Lopez 교수님의 deflated sharp ratio 는 솔직히 내 지식으로 온전히 이해하기 어려웠다. 하지만 위 article은 아주 심플하다. 요약하자면, 전략1의 sharp ratio = 1.0(기대값) + 0.8(변동성) 전략2의 sharp ratio = 0.5(기대값) + 2.0(변동성) 이럴 수 있다는 것 가...

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