백테스트 결과가 유효한지 살펴보는 방법

https://financial-hacker.com/why-90-of-backtests-fail/ Why 90% of Backtests Fail – The Financial Hacker financial-hacker.com 별 내용 없으니 내 블로그만 봐도 됨 - SPY에다가 추세전략, 무지성 전략 둘다 적용해봤는데 둘다 우상향하더라, 그럼 뭐가 유효한 백테스트 결과인지 어떻게 구분할까? - 전진분석 주기를 바꿔가면서 퍼포먼스가 일정하게 유지되는지 살펴본다. 추세전략은 비교적 안정적이나 무지성 전략은 들쑥날쑥한 결과를 보여줌 - 몬테카를로 기법을 사용한다. 금융공학에서 보던거랑은 조금 다른데 여기서는 주가 변동을 *섞어준다음 전략을 다시 돌려본다. *Randomize the price curve by randomly swapping price changes (shuffle without replacement). +3% -5% +4% -2% 이걸 -5% +3% -2% +4% 이런식으로...

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