[통계] 시계열분석_백색잡음(White Noise) 의미, 설명

안녕하세요, HELLO 이번에 시계열 분석에서 중요한 개념인 백색잡음(White Noise) 개념에 대해서 정리해보겠습니다. STEP 1. '백색잡음(White Noise)' 개념 백색 잡음은 평균이 0이고 분산이 일정한 상수인 정규분포를 따르며, 시간에 흐름에 따른 다른 시계열 데이터와 선형 관계가 평균적으로 없음을 의미합니다. 이를 통해 통계적으로 분석 가능한 Noise로 가정합니다. 만약 White Noise 를 따른다고 한다면, 아래와 같은 가정을 달성해야 합니다. 1. 두 시계열 데이터의 선형 관계가 평균적으로 없어야 한다. 추가적으로 공분산(cov)은 두 변수의 선형 관계를 나타냅니다. 두 변수의 곱의 평균이 서로 독립이 되면 각각 따로 기대..........

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