퀀트투자 가지치기 : 정적 자산 배분 편 (feat. 어떤 전략이 좋을까?)

안녕하세요 '퀀트하는 감주'입니다. 해외 정적 배분 유대인 전략 60/40 전략 영구 포트폴리오 올웨더 포트폴리오 동적 배분 GTAA 5 GTAA 3 오리지널 듀얼 모멘텀 종합 듀얼 모멘텀 PAA VAA 공격형 VAA 중도형 국내 정적 배분 영구 포트폴리오 올웨더 포트폴리오(연금저축) 올웨더 포트폴리오(퇴직연금) 그동안 위와 같이 퀀트투자의 다양한 전략들을 소개 및 스프레드시트를 공유 드려왔습니다. 제가 소개 드리고 있는 전략들이 너무 많다 보니 퀀트를 처음 접하시는 분들에게 혼란이 올 수 있을 것 같다는 생각이 들었습니다. 그래서 오늘은 제가 소개 드린 전략들을 가지치기(별로인 전략 쳐내기)를 해보도록 하겠습니다. 정적 자산 배분 (해외) 유대인 전략 [단점] 이 전략은 변동성이 큰 자산(SPY/TLT/VNQ)에만 투자하기에 안정적인 투자를 하기에 무리가 있음 VNQ가 부동산 주식과 관련되어 있어 SPY와 상관관계가 높은 편(0.60)이기 때문에 자산 배분 측면에서도 아쉬움 과감하...

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