유동성커버리지비율,유럽부흥개발은행(EBRD),유럽연합(EU)

유동성커버리지비율 유동성커버리지비율(LCR; Liquidity Coverage Ratio)은 단기 유동성 규제비율로서 은행이 유동성 부족에 대비하여 보유한 고유동성자산 규모를 30일간의 유동성스트레스 시나리오 하에서 예상되는 순현금유출액으로 나눈 비율이다. LCR의 산식은 ‘고유동성자 산 / 향후 30일간 순현금유출액(현금유출액 - 현금유입액) × 100’이다. 분자의 고유동성 자산은 현금은 물론 정부 및 중앙은행이 발행하는 채무증권, 은행이 중앙은행에 예치한 지급준비금 등으로 구성된다. 분모의 순현금유출액은 30일 동안의 심각한 위기상황에서 발생할 것으로 예상되는 현금유출액에서 현금유입액을 차감하여 산출한다. 바젤은행감 독위원회(BCBS)가 요구하는 최저 LCR 수준은 2015년에 60%였으며 매년 10% 포인트씩 높아져 2019년에는 100%를 준수하여야 했다. 코로나19 사태 이후 금융권의 가계대출 및 기업 자금 공급 확대를 위해 2020년 일시적으로 기존 100%에서 85%로...

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