VaR(Value at Risk),VIX

VaR(Value at Risk) 주어진 신뢰수준 하에서 일정 기간 동안 발생할 수 있는 ‘최대 손실금액’으로 금융기관 의 잠재적인 손실을 측정하는 지표이다. 예를 들어 목표기간 1년, 신뢰수준 95%에서 산출된 VaR가 10억 원이라면 이는 1년 동안 발생할 수 있는 손실금액이 10억 원보다 작을 확률이 95%라는 것을 의미한다. VIX 미국 주식시장의 단기 변동성에 대한 시장의 기대치를 나타내는 지수로 시카고옵션거 래소(CBOE)에서 제공되며, 정식명칭은 CBOE Volatility Index이다. VIX는 향후 30일 동안의 S&P 500 지수의 변동성에 대한 시장의 기대치로서, 지수의 변동성이 클 것으로 예상될 경우 옵션가격이 높아지는 점에 착안하여 CBOE에 상장된 다양한 행사가격의 S&P 500 지수 옵션들의 가격을 활용하여 산출된다. VIX는 일반적으로 기초자산 가격과 음(-)의 상관관계가 있다. 예를 들어 주가지수가 상승할 때 하락하고 주가지수가 하락할 때는 상승한다....

원문링크 : VaR(Value at Risk),VIX