김단테님의 올웨더 포트폴리오를 엑셀로 백테스트 해보았습니다. 어제 부족했던 물가연동채와 제로쿠폰 미국장기국채 데이터를 폭풍 구글링을 통하여 보강하여 2년 더 추가한 백테스트를 하였습니다. 오늘 백테스트를 하면서 채권의 duration으로 인한 차이가 어마무시함을 다시금 느꼈습니다. 우상향 그래프를 볼 수 있습니다. 개별 자산별 누적 수익률은 위와 같습니다. 21년 중 5차례를 빼면 모두 플러스 수익률을 가져다 주었습니다. 최대 낙폭은 다음과 같습니다. 2008년 서브 프라임 위기 때 -13.3%어제의 결과에 비하면 훨씬 나은 데이터를 얻었습니다.백테스트 기간 동안 각 자산별 수익률과 변동성, 샤프비율입니다. 각..........
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