퀀트 투자 지표 신뢰성 확인하는 방법 - 10분위 테스트

지금까지 우리는 퀀트 투자 지표에 따라 어떤 지표들을 활용했을 때 투자 결과가 좋았는지 백테스트를 통해 알아보았습니다. 하지만 이 투자 결과가 과연 신뢰성이 있는지 아닌지는 정확하게 알 수 없습니다. 이번엔 퀀트 투자에 활용한 이 지표들이 신뢰성 있는 지표인지 아닌지를 알아보겠습니다. 10분위 테스트 10분위 테스트란 해당 지표를 10개 구간으로 나눠서 각각의 구간의 수익률을 비교해 보는 것입니다. 예를 들어 우리가 PER 지표로 백테스트한다고 하면 기본적으로 PER이 낮을수록 수익률이 높을 것이라는 기준으로 백테스트를 진행할 것입니다. 여기서 10분위 테스트는 주식 종목 전체를 10등분으로 나눠서 가장 PER 낮은 1그룹 0~10%를 1번, 그다음 낮은 2번 그룹 10~20%를 2번, 20~30% 구간..

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