최소 공분산(최소 상관관계 이하 MC)에 대해 소개해드리고자 합니다.소개에 앞서 실전 투자 진행 중인 계좌의 수익률을 공개하겠습니다.이번 코ㄹ나 사태로 코스피 지수와 미국 지수가 30% 이상 폭락하였지만, 포트는 안정적으로 -5.73%로 방어해냈고, 이후 상승하여 4월 10일 기준 전 고점을 돌파해 3% 수익이 난 상태입니다.안정성을 높여 현금처럼 쓰려고 만든 전략인데 잘 작동하는 것 같아 뿌듯합니다 :)아래 차트는 동일 기간 코스피 200, S&P 500 지수의 차트입니다.Minimum Variance 전략은 제가 어느 블로그에서 아래 정보를 접하게 되면서 관심을 갖게 되었습니다.https://drive.google.com/file/d/1sAGiz8vA6m87HmzlUpeGb00xG..........
하락장을 방어하는 최소 공분산 전략 누적수익률, 투자 비중 공개 스승의 은혜 전략에 대한 요약내용입니다.
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