4월 승률 100%, 소형주 변형 울트라 전략 (1)

최근 14년 기준으로 백테스트를 반복하다 보면, 사용되는 지표와 별개로 3, 4월의 승률(주가의 상승확률)이 높고, 9, 10월의 승률과 수익률이 높지 않다는 것을 알 수 있다. 이 점을 극대화한 변형 울트라 전략을 구성해 보았다. GP/A, PBR 등 지표의 비중을 강화하고, 추가적인 지표를 활용하여 지난 14년간 승률이 100%인 계좌를 구성하였다. 운용 기간 14년, 편입종목은 25개(지주사, 스맥 등 제외), 시가총액 20% 이하로 3월 말 매수하여 4월 말 매도하는 전략이다. 종목은 위와 같다. 인베니아, 성우전자, 동원금속, 원림, 세보엠이씨, 백금T&A, 성도이앤지, 한솔 PNS, 에스티오, 혜인, 시큐브, 지란지교시큐리티, 에스폴리텍, 진도, 지엔씨에너지, 제이엠티, 동원수산, 한국컴퓨터, 유아이디, 태양, 오공, 엑사이엔씨, 우리조명, 아세아텍, 이화산업 4월 승률 100% 전략, 25종목 지난 14년 운용 기간 중 연평균 수익률은 9.1%였지만, 변동폭이 굉장히 컸...

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